【バックテスト結果のご報告】ご依頼いただきましたバックテストタスク項番3 BTCJPY_MACD運用の試算が完成いたしました。

ご依頼いただきましたバックテストタスク項番3 BTCJPY_MACD運用の試算が完成いたしました。ご依頼いただきありがとうございました。

MACD(マックディー)(移動平均収束拡散法) MACD(マックディー)(移動平均収束拡散法) トレンドフォロー系のテクニカル指標。開発者Gerald Appel Moving Average Convergence Divergence の略

【売買ルール】
MACDが0以下の時、MACDがその移動平均(MACDシグナル)を下から上に突き抜けたら買い、 MACDが0以上の時、MACDがMACDシグナルを下に突き抜けたら売る。

計算式
MACD = 短期の指数移動平均(a日) – 長期の指数移動平均(b日)
MACDシグナル = MACDのc日指数移動平均
一般的なパラメーター短期12,長期26,MACDシグナル9

【試算元データ】
☆BTCJPY日足過去データ

【試算シート】
BTCJPY_MACD運用試算シート_EXCEL

【試算結果】
取引日 265
勝ちトレード回数 110
負けトレード回数 155
勝率 41.5%
平均利益(円) 3,925円
平均損失(円) ▲6,986円
最大利益日 147,353円
最大損失日 ▲246,011円
リスクリワードレシオ 0.562
収益 ▲1,306,993円

【所感】
結果よりこのままでは使えない。適切な損切ラインを設定する必要がある。上記結果より損益を0円以上にするには平均利益÷平均損失を1.41以上にする必要がある。
よって1日2,784円に損失に抑えながら運用すれば勝機はありそうです。

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